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    恒生交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告

    时间:2019-09-11 22:43来源:未知 作者:admin 点击:
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告中

      的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

      7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......29

      7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......36

      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......36

      7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......36

      7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......36

      投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指

      风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基

      注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

      注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

      理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、2019马报白小姐,首批企业年金基金管理人、

      境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内

      地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

      华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了

      丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、

      华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、

      华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费

      ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华

      夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。

      华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河

      证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019 年 6 月 30 日数据),华夏移动

      互联混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中排序 9/34;华夏稳增混

      合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A 类)”中排序 8/27;华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A 类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基

      金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)”中排序 1/228;华夏理财 30 天债券(A 类)在“债

      券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A 类)”中排序 10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)”中

      排序 7/19;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指

      数股票型基金(A 类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(C 类)在“标准指数股票型基

      金-标准策略指数股票型基金(非 A 类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金

      -规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF

      基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF

      上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018 年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF(159902)荣获“2018 年度开放式指数型金牛基金”奖。

      在客户服务方面,2019 年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验: (1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“你的今年收益知否?知否?”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

      报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

      金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

      本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

      报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

      本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指

      数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复

      上半年,美国经济保持较快的增长速度,随着中美贸易摩擦不确定性增加,全球以及美国的经济增长前景发生较大变化, 美联储暗示了未来降息的可能性。国内经济数据维持弱势,进出口数据低于预期。政府持续推出稳增长政策,包括大幅减税降费以及专项债的扩容,信贷增速、社融增速反弹,市场利率明显下行。本报告期,期初中美贸易摩擦局势预期好转,恒生指数出现较大幅度的上涨,随后中美贸易摩擦升级,恒生指数随即出现回调。

      报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

      为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司等。

      截至 2019 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.5452 元,本报告期份额净值增长率为 12.16%。同

      期经人民币汇率调整的业绩比较基准增长率为 10.87%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.29%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

      展望下半年,全球经济及美国经济增速放缓预期的增加,美联储货币政策转向更为明确,大概率会降息。国内方面,政府将继续出台稳增长政策对冲经济下滑,随着政策效果的逐步显现,国内经济增速、企业盈利或将在下半年企稳回升。

      市场方面,目前港股市场的估值水平处在历史较低水平,具备良好的投资价值,如有国内经济能企稳回升,恒生指数有望继续震荡上行,若中美贸易摩擦升级超预期,或中国经济下滑超预期,市场则会呈现震荡走势。

      本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好成份股调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作,并力争和业绩基准保持一致。

      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

      根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

      本基金基金合同规定,本基金的收益分配原则为:本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率(经汇率调整)达到 1%以上时,可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 3 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)。法律法规、监管机构、登记结算机构或深圳证券交易所另有规定的从其规定。

      报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

      本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

      基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威

      恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]822 号《关于核准恒生交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金

      合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式,存续期限为不定期。本基金自

      永华明会计师事务所安永华明(2012)验字第 60739337_B01 号验资报告予以验证。经向中国证监会

      备案,《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 9 日正式生效,基金合同生

      效日的基金份额总额为 3,585,559,219 份基金份额,其中认购资金利息折合 238,219 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

      经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]349 号文审核同意,本基金 3,585,559,219

      份基金份额于 2012 年 10 月 22 日在深交所挂牌交易。本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行

      本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则-基本

      准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以

      下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证

      监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

      本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状

      况以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

      6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

      本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

      根据财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

      2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

      6、对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

      7、对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证

      券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

      8、基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

      9、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按

      10、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

      注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示):

      6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

      恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏 该基金是本基金的联接基金

      注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

      ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

      注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

      ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

      6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登

      注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按适用利率或约定利率计息。

      本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理

      本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。

      信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。

      本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。

      流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

      除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及时变现。

      在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

      在资产端,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票,如需对组合进行调整时,由于指数成份股流动性较好,市场冲击成本较小,基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

      在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

      如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。

      市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

      利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。

      本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此,利率风险不是本基金的主要风险。

      外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。

      其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

      本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

      注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

      根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次:

      第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

      第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

      第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

      截至 2019 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

      第一层次的余额为 3,537,747,201.17 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。)

      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

      ②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 3,427,003,972.44 元,占基金资

      序号 公司名称 (英文) 公司名 证券代码 证券 所属国 数量(股) 公允价值 资产净

      7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

      注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

      注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

      7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

      注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示):

      7.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

      本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长,周璇

      2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动

      本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

      ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

      本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

      ③除本表列示外,本基金还选择了东方证券、高华证券、国泰君安证券、国信证券、申万宏源证券、瑞银证券、西部证券、兴业证券、中信建投证券、中信证券、华泰证券、海通证券、招商证券、中金证券、中银国际证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、东北证券、方正证券、平安证券、国盛证券、东吴证券、金通证券、南京证券、西藏东方财富证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

      ④在上述租用的券商交易单元中,华泰证券、中信证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

      ⑤此处佣金指基金通过单一券商进行股票、股指期货等交易而合计支付该券商的佣金合计。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

      2 华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放 中国证监会指定报刊及 2019-01-28

      3 华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放 中国证监会指定报刊及 2019-02-18

      5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2019-03-02

      7 式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公 网站 2019-04-16

      9 式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公 网站 2019-04-25

      10 式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公 网站 2019-05-08

      11 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站 2019-05-09

      12 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及 2019-06-04

      13 式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公 网站 2019-06-26

      本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

      在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

      投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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